3.1Gemeinsame Verteilungen

Gemeinsame Verteilungen

Zufallsvektoren und ihre multivariaten Verteilungen – diskret und kontinuierlich.

Leitformel
P((X,Y)∈B)=∬BfX,Y(x,y) dx dyP\bigl((X, Y) \in B\bigr) = \iint_B f_{X,Y}(x, y)\,\mathrm dx\,\mathrm dy
P((X,Y)∈B)P\bigl((X, Y) \in B\bigr)=∬BfX,Y(x,y) dx dy= \iint_B f_{X,Y}(x, y)\,\mathrm dx\,\mathrm dy
Lernziel

Multivariate Wahrscheinlichkeitsfunktionen und Dichten aufstellen und die wichtigsten multivariaten Verteilungen kennen.

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